Trend Trading With Suavizado Heiken Ashi Candlesticks Sistema Forex Um sistema de forex de negociação de tendências composta pelo indicador de castiçal suavizado Heiken Ashi e médias móveis. Funciona melhor nos gráficos de 1 hora e nos prazos mais altos. Indicadores: HeikenAshiSmoothed, média móvel exponencial de 12 períodos, média móvel simples de 50 períodos. Quadro (s) de tempo preferido: H1, H4, D1, W1 Sessões de negociação: qualquer par de preferências: GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD Exemplo: Gráfico EURUSD de 1 hora Neste exemplo, o EURUSD nos permitiu entrar em um comércio de compra e venda com base nas regras de negociação simples. O primeiro comércio curto foi fechado por 70 pips (Sell Exit Strategy 1). O segundo comércio de compras continua aberto (Buy Exit Strategy 1). Clique no gráfico para ampliar. EMA 12 cruza SMA 50 a partir de baixo There8217s um fosso perceptível entre EMA 12 e SMA 50 (tendência bullish) Green Smoothed Heiken Ashi Candlestick aparece no gráfico gt Inicie o comércio da compra. Stop Loss: Coloque a parada inicial 5 pips abaixo da linha SMA 50. Estratégia de saída de compra 1. Saia do comércio no primeiro castiçal de sorvete vermelho Heiken Ashi. Compre a Estratégia de Saída 2. RiskReward, idealmente um mínimo de 2: 1 (ou seja, arriscando 20 pips para fazer 40) EMA 12 cruza SMA 50 a partir de cima There8217s um fosso perceptível entre EMA 12 e SMA 50 (tendência descendente) Helicen Asik Castiçal Vermelho Suavizado Aparece no gráfico gt Inicie o comércio de venda. Stop Loss: Coloque a parada inicial 5 pips acima da linha SMA 50. Estratégia de saída de venda 1. Saia do comércio no primeiro castiçal GREEN Smooth Acelerado Heiken Ashi. Sell Exit Strategy 2. RiskReward, idealmente um mínimo de 2: 1 (ou seja, arriscando 70 pips para fazer 140) Posts Relacionados: Baixe o Forex Analyzer PRO Free Today Novo sistema de Forex com tecnologia de geração de sinais rápidos e rápidos. O Forex Analyzer PRO gera sinais de compra e venda diretamente no seu gráfico com precisão laser e NUNCA REPATIMOS Até 200 Pips Todos os dias Compre e venda Sinais de Forex Detecção de alcance diária avançada Email Alertas de negociação móvel Não há restauração ou atraso Nós sempre respeitamos sua privacidade em Dolphintrader. Heiken - Ashi System I, como muitos outros, procurava o sistema comercial perfeito e acredito que o encontrei. Estou escrevendo para pedir-lhe para examinar este sistema e fornecer qualquer feedback construtivo que você possa ter. Quando eu digo quotperfectquot sistema de comércio, não quero dizer que não tem perdas, mas o que quero dizer é que é quotperfectquot para o meu estilo de negociação e os meus 3 requisitos. Aqui está uma lista dos requisitos que eu estabeleci para o sistema, seguido pelo próprio sistema, e então eu vou anexar o único indicador que eu uso: Requisitos: 1. Deve ser quotset e esquecer o sistema de itquot, como eu estou em O ar 3-4 dias por semana e não pode monitorar os mercados intraday. 2. Precisa pegar todas as principais tendências. 3. Deve lidar com mercados abrangentes de forma aceitável. Indicador: Heiken-Ashi Suavizado ajustado para 2-3-6-2. Entrada: 0000 GMT (7:00 da tarde). Entre na direção da vela Heiken-Ashi anterior (bluelong, redshort) Stop Loss: 50 pips Ganhe lucro: 55 Pips Comece com .10pip (1000 unidades no Oanda) ou lote micro para cada 3.000,00. Duplicar todas as perdas, o máximo de 5 perdas Eu testei este sistema para os meses de junho a outubro de 2006 e continuo a fazer backtest para Novemer e dezembro. Eu publicarei os resultados em uma planilha no próximo post. Resumo: Nos 5 meses anteriores, este sistema produziu o equivalente a 3414 pips. Eu digo o quatorquivalente do quê, porque quando eu quisesse melhorar uma perda eu tive que colocar o dobro do número de pips na verdade um, então a planilha seria igual ao valor do dólar ganhado corretamente. Preocupação: muitas pessoas dizem que a duplicação após uma perda é perigosa e arriscada. Para aliviar alguns dos riscos, comece com tamanhos de lote muito mínimos. Obviamente, isso tem o efeito adverso de não aumentar a conta muito rapidamente quando você obtém uma série de todos os vencedores. Mas esse efeito adverso parece ser compensado pela realidade de que você realmente nunca tem um comércio perdedor porque todas as perdas são mais do que compensadas pelo duplicação dos vencedores. Qualquer comentário que você tenha seja apreciado, ou se alguém puder testar este sistema de volta vários anos com o software de backtesting, informe-me. Não consigo encontrar uma maneira de fazer o upload de uma planilha do Excel aqui. Se alguém souber como, por favor, me avise, ou posso enviar uma e-mail à planilha para você e você pode enviá-la se for melhor. Enquanto isso, aqui estão algumas estatísticas do Market System Analyzer: TRADING PARAMETERS. Patrimônio Líquido Inicial: 2.500,00 Veículo de Negociação: Futuros Margem Inicial: 500.00 Deslizamento por rodada: 0,00 Comissões e comissões por contrato: 0,00 Posição Método de dimensionamento: Nenhum N. º Contratos: Dados de entrada RESULTADO DE RESULTADOS. Lucro Líquido Total: 16,173.40 Lucro Bruto: 22.262,00 Perda Bruta: -6.088.60 Fator de Lucro: 3.6563 Maior Patrimônio de Negociação fechado: 18.673,40 Mais baixo Patrimônio Líquido: 1.966,00 Patrimônio Líquido Final: 18.673,40 Retorno sobre o Patrimônio de Partida: 646.94 RESULTADOS COMERCIAIS. Número de Negociações: 96 Número de Negociações Vencedoras: 49 Número de Negociações Perdidas: 47 Porcentagem Rentável: 51.04 Número Máximo de Contratos: 1 Número Mínimo de Contratos: 1 Número Médio de Contratos: 1 Maior Negociação Vencedora (): 7,040.00 (92.47) Maior Winnning Trade (): 121.11 (3.520,00) Comércio médio vencedor (): 454.33 Comércio médio vencedor (): 8.20 Número Máximo Vitórias Consecutivas: 5 maiores Perdas de Comércio (): -800.00 (-9.51) Maior Perda Comercial (): -14.00 ( -320.00) Perda média perdida (): -129.54 Perda média perdida (): -2.49 Número Máximo Perdas Consecutivas: 5 Comércio Médio (): 168.47 Comércio Médio (): 2.96 Desvio Padrão Comercial (): 865.22 Desvio Padrão de Comércio (): 16.43 Relação de WinLoss (): 3.5071 Relação de WinLoss (): 3.2910 Relação de retorno de transferência: 26.8520 Relação de Sharpe modificada: 0.1804 DRAWDOWNS. Número de Proibições Comerciais Certas: 20 Dispersão Média (): -299.89 Dispersão Média (): 5.49 Número Médio de Operações em Drawdowns: 2 Pior Caso Drawdown (): -1,325.00 (14.82) Número de Negociação em Trough: 76 Número de Operações em Drawdown : 3 pior caso Drawdown (): 24.09 (-624.00) Número de comércio no intervalo: 10 Número de operações em Drawdown: 5 Para qualquer pessoa interessada, aqui está o que o indicador HeikenAshiSmoothed. mq4 faz. Os parâmetros são: MA Método amplificador Período (período de número de barras) para média móvel 1 MA Método amplo Período para média móvel 2 Métodos MA válidos são: 0 SMA (simples) 1 EMA (exponencial) 2 SMMA (suavizado) 3 LWMA (linear ponderado ) Assim, os valores válidos para MAMetod e MAMetod2 são 0, 1, 2 ou 3. 1. Usando o período 1 do método MA, a fórmula calcula as médias móveis separadas para o Open, High, Low e Close da barra atual. 2. Os valores de Heiken-Ashi são então calculados para os valores retornados no passo 1. Fórmula para HA é: haClose (Open High Low Close) 4 haOpen (haOpen (barra anterior) haClose (barra anterior)) 2 haHigh Maximum (High, haOpen ) HaLow Minimum (Low, haOpen) 3. Usando o período de método 2, a fórmula calcula as médias móveis separadas para o O, H, L e C dos valores retornados no passo 2. Estes valores são traçados no gráfico. Dado que Heiken-Ashi é uma forma de média, existem três níveis de alisamento, criando efetivamente um atraso triplo. Os parâmetros recomendados pelo autor são: MAMetod 2 MAPERiod 6 MAMetod2 3 MAPERiod2 2 (Nota: estes não podem ser 2, 3, 6, 2 porque 6 é um método MA inválido) Então, o passo 1 é um SMMA (6) do OHLC passo 2 Está tomando os valores de HA, o passo 3 está aplicando ainda um LWMA (2). Aliás, se os parâmetros foram inseridos como 0, 1, 0, 1, isso significaria levar um SMA (1) em ambos os passos 1 amp 3, portanto, efetivamente removê-los do cálculo (desde um 1 período MA de qualquer valor o próprio valor ). Assim, ficaríamos com velas padrão de HA (apenas interesse acadêmico, não estou sugerindo que este seja um método rentável). O sistema Heiken-Ashi, muito rentável, como muitos outros, procurou o sistema comercial perfeito e acredito que eu Descobriu isso. Estou escrevendo para pedir-lhe para examinar este sistema e fornecer qualquer feedback construtivo que você possa ter. Quando digo um sistema de comércio perfeito, não quero dizer que não tenha perdas, mas o que quero dizer é que é perfeito para o meu estilo comercial e os meus 3 requisitos. Aqui está uma lista dos requisitos que eu tinha estabelecido para o sistema, seguido pelo próprio sistema, e então eu vou anexar o único indicador que eu uso: 1. Deve ser configurado e esquecer o sistema, como eu estou no ar 3-4 dias por semana e não pode monitorar os mercados intraday. 2. Precisa pegar todas as principais tendências. 3. Deve lidar com mercados abrangentes de forma aceitável. Indicador: Heiken-Ashi Suavizado ajustado para 2-6-3-2. Entrada: 0000 GMT (7:00 da tarde). Entre na direção da vela Heiken-Ashi anterior (bluelong, redshort) Stop Loss: 50 pips Ganhe lucro: 55 Pips Comece com .10pip (1000 unidades no Oanda) ou lote micro para cada 3.000,00. Duplicar todas as perdas, máximo de 9 perdas Eu testei este sistema para os meses de junho a outubro de 2006 e continuo a fazer backtest para Novemer e dezembro. Eu publicarei os resultados em uma planilha no próximo post. Resumo: Nos 5 meses anteriores, este sistema produziu o equivalente a 3414 pips. Eu digo o equivalente porque, quando eu duplicaria em uma perda eu tive que colocar duas vezes o número de pips na verdade um, então a planilha seria igual ao valor do dólar ganhou corretamente. Preocupação: muitas pessoas dizem que a duplicação após uma perda é perigosa e arriscada. Para aliviar alguns dos riscos, comece com tamanhos de lote muito mínimos. Obviamente, isso tem o efeito adverso de não aumentar a conta muito rapidamente quando você obtém uma série de todos os vencedores. Mas esse efeito adverso parece ser compensado pela realidade de que você realmente nunca tem um comércio perdedor porque todas as perdas são mais do que compensadas pelo duplicação dos vencedores. Qualquer comentário que você tenha seja apreciado, ou se alguém puder testar este sistema de volta vários anos com o software de backtesting, informe-me. Editado: as configurações são 2-6-3-2 Não consigo encontrar uma maneira de carregar uma planilha do Excel aqui. Se alguém souber como, por favor, me avise, ou posso enviar uma e-mail à planilha para você e você pode enviá-la se for melhor. Enquanto isso, aqui estão algumas estatísticas do Market System Analyzer: Patrimônio Inicial da Conta: 2.500,00 Veículo de Negociação: Futuros Margem Inicial: 500.00 Deslizamento por rodada por contrato: 0.00 Comissões e comissões redondas por contrato: 0.00 Posição Método de tamanho: Nenhum N. º Contratos : A partir dos dados de entrada Lucro líquido total: 16,173.40 Lucro bruto: 22.262,00 Perda bruta: -6.088.60 Fator de lucro: 3.6563 Maior capital comercial fechado: 18.673,40 Maior capital comercial fechado: 1.966,00 Patrimônio líquido da conta: 18.673,40 Retorno sobre o capital de partida: 646.94 Número de operações: 96 Número de Negociações Vencedoras: 49 Número de Negociações Perdidas: 47 Por cento Rentável: 51.04 Número Máximo de Contratos: 1 Número Mínimo de Contratos: 1 Número Médio de Contratos: 1 Maior Negociação Vencedora (): 7,040.00 (92.47) Maior Negociação Winning (): 121.11 (3.520,00) Comércio médio vencedor (): 454,33 Comércio médio vencedor (): 8,20 Número Máximo Vitórias Consecutivas: 5 maiores Perdas de Comércio (): -800,00 (-9,51) Maior Perda Comercial (): -14,00 (-320,00) Média Losi Ng Trade (): -129.54 Comércio Perdedor Médio (): -2.49 Número Máximo Perdas Consecutivas: 5 Comércio Médio (): 168.47 Comércio Médio (): 2.96 Desvio Padrão de Comércio (): 865.22 Desvio Padrão de Comércio (): 16.43 Rácio WinLoss ( ): 3.5071 Relação de WinLoss (): 3.2910 Relação de Razão de Desempenho: 26.8520 Rácio de Sharpe Modificado: 0.1804 Número de Drawdowns de Comércio Certo: 20 Drawdown Médio (): -299.89 Drawdown Médio (): 5.49 Número Médio de Negociações em Drawdowns: 2 Pior Caso Drawdown ( ): -1,325.00 (14,82) Número de comércio no acumulado: 76 Número de operações em Drawdown: 3 pior caso Drawdown (): 24,09 (-624,00) Número de comércio na calha: 10 Número de operações em Drawdown: 5 Eu, como muitos outros, Tem procurado o sistema comercial perfeito e acredito que o encontrei. Estou escrevendo para pedir-lhe para examinar este sistema e fornecer qualquer feedback construtivo que você possa ter. Quando digo um sistema de comércio perfeito, não quero dizer que não tenha perdas, mas o que quero dizer é que é perfeito para o meu estilo comercial e os meus 3 requisitos. Aqui está uma lista dos requisitos que eu tinha estabelecido para o sistema, seguido pelo próprio sistema, e então eu vou anexar o único indicador que eu uso: 1. Deve ser configurado e esquecer o sistema, como eu estou no ar 3-4 dias por semana e não pode monitorar os mercados intraday. 2. Precisa pegar todas as principais tendências. 3. Deve lidar com mercados abrangentes de forma aceitável. Indicador: Heiken-Ashi Suavizado ajustado para 2-3-6-2. Entrada: 0000 GMT (7:00 da tarde). Entre na direção da vela Heiken-Ashi anterior (bluelong, redshort) Stop Loss: 50 pips Ganhe lucro: 55 Pips Comece com .10pip (1000 unidades no Oanda) ou lote micro para cada 3.000,00. Duplicar todas as perdas, o máximo de 5 perdas Eu testei este sistema para os meses de junho a outubro de 2006 e continuo a fazer backtest para Novemer e dezembro. Eu publicarei os resultados em uma planilha no próximo post. Resumo: Nos 5 meses anteriores, este sistema produziu o equivalente a 3414 pips. Eu digo o equivalente porque, quando eu duplicaria em uma perda eu tive que colocar duas vezes o número de pips na verdade um, então a planilha seria igual ao valor do dólar ganhou corretamente. Preocupação: muitas pessoas dizem que a duplicação após uma perda é perigosa e arriscada. Para aliviar alguns dos riscos, comece com tamanhos de lote muito mínimos. Obviamente, isso tem o efeito adverso de não aumentar a conta muito rapidamente quando você obtém uma série de todos os vencedores. Mas esse efeito adverso parece ser compensado pela realidade de que você realmente nunca tem um comércio perdedor porque todas as perdas são mais do que compensadas pelo duplicação dos vencedores. Qualquer comentário que você tenha seja apreciado, ou se alguém puder testar este sistema de volta vários anos com o software de backtesting, informe-me. Com o indicador de configuração acima desaparecer. Bem, eu realmente te desejo sorte, todos nós temos nossos próprios métodos e requisitos, e o que é bom para alguns comerciantes não é bom para os outros. Eu lembro isso como uma combinação de perdas simultâneas e gerenciamento de contas. É certo que ele estava tentando uma experiência de alto risco com uma exposição muito grande. Onde eu suponho que você está limitando o risco de sua conta a uma determinada porcentagem que pode ser mais realista. Martingale trabalha em teoria. Mas você tem que ter uma grande proporção de capital para começar, e algumas bolas bastante grandes. Eu diria que uma porcentagem muito grande de pessoas não conseguiu lidar com a emoção que implica particularmente após uma longa série de perdas, mas se você puder, então, isso é bom para você, novembro e dezembro, estatísticas do Heiken Ashi System Roger, você está certo sobre a necessidade Tolerância de alto risco para este sistema, dezembro testou o tamanho da embalagem com certeza Aqui estão as estatísticas.
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