Bollinger bands nse

Bollinger BandWidth Bollinger BandWidth Introdução Bollinger BandWidth é um indicador derivado das Bandas Bollinger. Em seu livro, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger se refere a Bollinger BandWidth como um dos dois indicadores que podem ser derivados das Bandas de Bollinger. O outro indicador é B. BandWidth mede a diferença percentual entre a banda superior e a banda inferior. BandWidth diminui à medida que Bollinger Bands se estreita e aumenta à medida que as Bandas Bollinger se ampliam. Como as Bandas de Bollinger são baseadas no desvio padrão, a queda do BandWidth reflete a diminuição da volatilidade e o aumento do BandWidth reflete a crescente volatilidade. Cálculo SharpCharts Bandas Bollinger consistem em uma banda do meio com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples geralmente definida em 20 períodos. As bandas externas geralmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Ao calcular o BandWidth, o primeiro passo é subtrair o valor da banda inferior do valor da banda superior. Isso mostra a diferença absoluta. Essa diferença é então dividida pela banda do meio, que normaliza o valor. Essa largura de banda normalizada pode então ser comparada em diferentes cronogramas ou com os valores do BandWidth para outros títulos. O gráfico acima mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQ) com Bollinger Bands, BandWidth e o Desvio Padrão. Observe como o BandWidth rastreia o desvio padrão (volatilidade). Ambos se levantam e caem juntos. A imagem abaixo mostra uma planilha com um exemplo de cálculo. Definir Narrowness Narrow BandWidth é relativo. Os valores de BandWidth devem ser medidos em relação aos valores do BandWidth anteriores durante um período de tempo. É importante ter um bom período para definir a faixa BandWidth para um determinado ETF, índice ou estoque. Por exemplo, um gráfico de oito a doze meses mostrará altos e baixos de BandWidth durante um período de tempo significativo. BandWidth é considerado estreito à medida que ele se aproxima dos baixos desta faixa e de largura à medida que se aproxima do extremo superior. Valores com baixa volatilidade terão valores BandWidth mais baixos do que valores mobiliários com alta volatilidade. Por exemplo, o utilitário SPDR (XLU) representa estoques de utilidade, que têm volatilidade relativamente baixa. O Technology SPDR (XLK) representa estoque de tecnologia, que tem volatilidades relativamente altas. Devido a uma menor volatilidade, o XLU terá baixos valores do BandWidth de forma consistente do que o XLK. A média móvel de 200 dias do XLU BandWidth é inferior a 5, enquanto a média móvel de 200 dias do XLW BandWidth está acima de 7. Sinal: O Squeeze Bollinger BandWidth é mais conhecido por identificar The Squeeze. Isso ocorre quando a volatilidade cai para um nível muito baixo, como evidenciado pelas bandas de estreitamento. As bandas superior e inferior são baseadas no desvio padrão, que é uma medida de volatilidade. As bandas estreitas à medida que o preço se abaixa ou se move dentro de um alcance relativamente estreito. A teoria é que períodos de baixa volatilidade são seguidos por períodos de alta volatilidade. BandWidth relativamente estreito (a. k.a. the Squeeze) pode prenunciar um avanço ou declínio significativo. Depois de um Squeeze, um aumento do preço e subseqüente quebra da banda são o início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um Squeeze e subseqüente quebra acima da banda superior. Um novo declínio começa com um Squeeze e subseqüente quebra abaixo da banda inferior. O gráfico 2 mostra Alaska Airlines (ALK) com um aperto em meados de junho. Depois de declinar em abril-maio, a ALK estabilizou no início de junho, enquanto Bollinger Bands se estreitava. BandWidth mergulhou abaixo de 10 para colocar o jogo Squeeze em meados de junho. Tenha em mente que 10 se refere a 10. Em outras palavras, a largura das bandas é igual a 10 da faixa do meio. Mesmo que esse nível pareça alto, ele é bastante baixo para a ALK. Com o estoque de 15 a 16, o BandWidth foi inferior a 10 e em seu nível mais baixo em mais de um ano. Com o aumento subsequente acima da banda superior, o estoque estourou para desencadear um avanço prolongado. O gráfico 3 mostra Aeropostale (ARO) com um par de espremedores. Uma linha horizontal foi adicionada à janela do indicador. Esta linha marca 8, o que é considerado relativamente baixo com base no intervalo histórico. O indicador BandWidth alertou os comerciantes para estarem prontos para uma mudança em meados de agosto. O estoque foi obrigado com um aumento acima da faixa superior e continuou mais alto em setembro. O avanço ficou paralisado no final de setembro e o BandWidth estreitou novamente em outubro. Observe como o BandWidth declinou abaixo dos mínimos estabelecidos em agosto e depois foi achatado. A quebra subsequente abaixo da Bollinger Band inferior provocou um sinal de baixa no final de outubro. O Squeeze também pode ser aplicado a gráficos semanais ou prazos mais longos. A volatilidade eo BandWidth são geralmente mais elevados no prazo semanal do que um cronograma diário. Isso faz sentido porque podem ser esperados maiores movimentos de preços em prazos mais longos. O Gráfico 4 mostra a consolidação da Barrick Gold (ABX) ao longo de 2006 e em 2007. À medida que a consolidação se estreitava e um triângulo se formou, Bollinger Bands contratou e a BandWidth subiu abaixo de 10 em janeiro de 2007. Observe como o BandWidth permaneceu em níveis baixos à medida que a consolidação se estendia. Um sinal de alta desencadeou com a ruptura em julho de 2007. BandWidth também aumentou à medida que os preços se moviam bruscamente em uma direção e Bollinger Bands ampliou. O Gráfico 5 mostra Honeywell (HON) com uma ampla gama de negócios na área 50-55. Houve um movimento para a banda superior em maio, mas não houve fuga para um sinal. Em vez disso, o HON claramente quebrou abaixo da banda inferior para desencadear um sinal de baixa em junho de 2007. Conclusões O indicador BandWidth pode ser usado para identificar a Bollinger Band Squeeze. Isso alerta os cartistas para se prepararem para um movimento, mas a direção depende do intervalo da banda subseqüente. A Squeeze e break acima da banda superior é otimista, enquanto um Squeeze e quebrar abaixo da banda inferior é bearish. Tenha cuidado para falsificações. Às vezes, o primeiro intervalo não é válido, pois os preços revertem para o outro lado. Forte quebra e raramente olha para trás. Uma fuga para cima seguida de um retrocesso imediato deve servir de aviso. BandWidth e SharpCharts Bollinger BandWidth podem ser encontrados na lista de indicadores em SharpCharts. Os parâmetros padrão (20,2) são baseados nos parâmetros padrão para Bollinger Bands. Estes podem ser alterados em conformidade. 20 representa a média móvel simples. 2 representa o número de desvios padrão para a banda superior e inferior. BandWidth pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo do BandWidth. BandWidth e MarketCarpets Normalized Bollinger BandWidth é mostrado no Market Carpet e isso permite aos usuários comparar BandWidth para uma série de títulos. Usando o SampP Sector MarketCarpet como exemplo, escolha Bollinger BandWidth e clique no ícone delta (pequeno triângulo) para ver os níveis absolutos. Um ícone delta sombreado mostra a mudança percentual. Um ícone delta branco mostra níveis absolutos. Caixas verdes mostram estoques com BandWidth relativamente grande. As caixas de luz mostram estoques com BandWidth relativamente estreito. Uma lista dos estoques com o BandWidth mais estreito é mostrada na parte inferior direita do Market Carpet (Bottom 5). Clique nos nomes para ver um pequeno gráfico acima. Os usuários podem mergulhar nos setores clicando no cabeçalho do setor (por exemplo, Tecnologia). Com nove setores e as ações do Bottom 5 listadas para cada setor, os usuários podem visualizar rapidamente 45 ações com BandWidth relativamente estreito. Usando Bollinger Bandampreg quotBandsquot To Gauge Trends Bandas Bollinger são um dos indicadores técnicos mais populares para comerciantes em qualquer mercado financeiro. Se os investidores estão negociando ações, títulos ou câmbio (FX). Muitos comerciantes usam Bandas Bollinger para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vendendo quando o preço toca a Banda superior de Bollinger e compra quando atinge a Baixa de Bollinger inferior. Em mercados com limites de alcance, esta técnica funciona bem, já que os preços viajam entre as duas bandas, como bolas saltando das paredes de uma quadra de racquetball. No entanto, Bollinger Bands nem sempre dão sinais de compra e venda precisos. É aqui que as bandas mais específicas da Bollinger Band entram. Dê uma olhada. Tutorial . Analisando Padrões de Gráfico O Problema com Bandas de Bollinger Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer, as tags das bandas são apenas isso - tags, não sinais. Uma marca da banda Bollinger superior não é, por si só, um sinal de venda. Uma marca da Bollinger Band inferior não é, por si só, um sinal de compra. O preço geralmente pode e faz a caminhada da banda. Nesses mercados, os comerciantes que continuam tentando vender o topo ou comprar o fundo enfrentam uma série de obstáculos ou pior, uma perda flutuante sempre crescente, enquanto o preço se move mais longe e longe da entrada original. Talvez uma maneira mais útil de trocar com Bollinger Bands é usá-los para avaliar as tendências. Para entender por que as Bandas de Bollinger podem ser uma boa ferramenta para esta tarefa, primeiro precisamos perguntar - o que é uma tendência A tendência como Clichê padrão da Deviance One na negociação é que os preços variam 80 do tempo. Como muitos clichês, este contém uma boa quantidade de verdade, uma vez que os mercados se consolidam principalmente quando os touros e os ursos lutam pela supremacia. As tendências do mercado são raras, e é por isso que a negociação não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço dessa maneira, podemos definir a tendência como desvio da norma (intervalo). A fórmula da Bollinger Band consiste nos seguintes itens: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Baixa de Bollinger B n Período de Suavização m Número de Desvios Padrão (SD) SD Desvio Padrão sobre Últimos N Períodos Preço Típico (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP , N) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n No núcleo, Bandas Bollinger medem o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico da tendência. Ao gerar dois conjuntos de Bandas Bollinger - um conjunto usando o parâmetro de 1 desvio padrão e outro usando a configuração típica de 2 desvios padrão - podemos olhar o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo, vemos que sempre que os canais de preços entre as Bandas Bollinger superiores 1 SD e 2 SD são inferiores à média. A tendência é, portanto, podemos definir esse canal como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro da Bollinger Bands 1 SD e 2 SD, está na zona de venda. Finalmente, se o preço for meandros entre 1 banda SD e 1 banda SD, é essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que é na terra de nenhum homem. Uma das outras grandes vantagens das Bandas de Bollinger é que elas se adaptam dinamicamente à expansão e contratação de preços à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas, naturalmente, se ampliam e estreitam em sincronia com a ação do preço. Criando um envelope de tendências muito preciso. Figura 1: Os canais Bollinger Band mostram tendências Fonte: FXtrek Intellicharts Uma ferramenta para Trend Traders e Faders Tendo estabelecido as regras básicas para as bandas Bollinger Band, podemos agora demonstrar como essa ferramenta técnica pode ser usada por ambos os comerciantes de tendências que procuram explorar momentum e Fade comerciantes que gostam de lucrar com o esgotamento da tendência. Voltando ao gráfico AUDUSD logo acima, podemos ver como os comerciantes de tendências posicionariam por muito tempo uma vez que o preço entrou na zona de compra. Eles poderiam então permanecer em tendência, pois as bandas Bollinger Band encapsularão a maior parte da ação de preço do movimento ascendente. Qual seria o ponto de parada lógico? A resposta é diferente para cada comerciante individual. Mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficar vermelha e mais de 75 de seu corpo estavam abaixo da zona de compra. Usando a regra 75 é óbvio, pois nesse ponto o preço claramente cai fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha. O motivo da segunda condição é evitar que o comerciante da tendência seja movido para fora de uma tendência por um rápido movimento provável para A desvantagem que se encaixa na zona de compra no final do período de negociação. Observe como, na tabela a seguir, o comerciante pode permanecer com o movimento para a maior parte da tendência de alta. Saindo apenas quando o preço começa a consolidar-se no topo da nova faixa. Figura 2: as bandas de bandas de Bollinger contêm ação de preço Fonte: FXtrek Intellicharts Bollinger As bandas de banda também podem ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar o esgotamento da tendência, escolhendo a virada no preço. Observe, no entanto, que negociação contra tendência requer margens de erro muito maiores, pois as tendências muitas vezes fazem várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que um comerciante de fade usando Band Band Bollinger poderá diagnosticar rapidamente a primeira sugestão de fraqueza da tendência. Tendo visto os preços caírem do canal de tendências, o fader pode decidir fazer o uso clássico das Bandas de Bollinger ao curto-se a próxima tag da Banda de Bollinger superior. Mas onde colocar a parada, colocá-lo acima do alto do balanço praticamente assegurará ao comerciante de um stop-out, pois o preço muitas vezes faz muitas incursões probativas ao topo da gama, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade das Bandas Bollinger se torna um enorme benefício para o comerciante. Ao medir a largura da área de terra do no mans, que é simplesmente a faixa de 1 a 1 SD da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito efetiva, o que impedirá que ele seja impedido de barrar o mercado e ainda Proteja seu capital se a tendência realmente recupera seu impulso. Figura 3: Fade trading usando Bollinger Band bandas Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, Bollinger Bands tornou-se crucial para muitos comerciantes tecnicamente orientados. Ao ampliar sua funcionalidade através do uso das bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um nível maior de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para estratégias de tendências e desvanecimento.